Il presente lavoro analizza le metodologie di attribuzione dei rating delle principali agenzie internazionali (Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s) per un campione di banche italiane ed europee quotate tra il 2005 e il 2010 e verifica empiricamente, attraverso un’analisi multivariata di tipo Ols, le possibili relazioni di dipendenza tra i rating e gli indicatori di bilancio delle banche medesime e alcune variabili macroeconomiche e di mercato. L’analisi empirica condotta sembra supportare la tesi secondo cui le agenzie di rating tengono mediamente conto e in misura statisticamente significativa, sebbene con delle interessanti divergenze, delle dinamiche delle variabili di bilancio, macroeconomiche e di fiducia considerate nel presente lavoro.

Cosa determina i rating delle banche europee quotate? Un’analisi empirica

D'APOLITO, ELISABETTA;PACELLI, VINCENZO
2013

Abstract

Il presente lavoro analizza le metodologie di attribuzione dei rating delle principali agenzie internazionali (Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s) per un campione di banche italiane ed europee quotate tra il 2005 e il 2010 e verifica empiricamente, attraverso un’analisi multivariata di tipo Ols, le possibili relazioni di dipendenza tra i rating e gli indicatori di bilancio delle banche medesime e alcune variabili macroeconomiche e di mercato. L’analisi empirica condotta sembra supportare la tesi secondo cui le agenzie di rating tengono mediamente conto e in misura statisticamente significativa, sebbene con delle interessanti divergenze, delle dinamiche delle variabili di bilancio, macroeconomiche e di fiducia considerate nel presente lavoro.
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