Nel corso degli ultimi anni il tema della liquidità e del rischio di liquidità nelle banche è stato oggetto di particolare attenzione da parte degli operatori del sistema finanziario e delle autorità di vigilanza. Sebbene la liquidità, intesa quale condizione di equilibrio permanente tra i flussi monetari in entrata e in uscita, sia un vincolo per qualsiasi soggetto economico, nel caso delle banche assume un rilievo del tutto peculiare in ragione del legame fiduciario che lega tali intermediari alle loro controparti: in assenza di fiducia nella loro solvibilità, le banche non vedrebbero più accettate in modo incondizionato le proprie passività e, semplicemente, non potrebbero più svolgere la propria funzione d’intermediazione. Il paragrafo approfondisce il tema del liquidity risk management nelle banche, declinando sia le relative modalità operative che la recente evoluzione della cornice regolamentare di riferimento.
Rischio di liquidità
Pasquale di Biase
2022-01-01
Abstract
Nel corso degli ultimi anni il tema della liquidità e del rischio di liquidità nelle banche è stato oggetto di particolare attenzione da parte degli operatori del sistema finanziario e delle autorità di vigilanza. Sebbene la liquidità, intesa quale condizione di equilibrio permanente tra i flussi monetari in entrata e in uscita, sia un vincolo per qualsiasi soggetto economico, nel caso delle banche assume un rilievo del tutto peculiare in ragione del legame fiduciario che lega tali intermediari alle loro controparti: in assenza di fiducia nella loro solvibilità, le banche non vedrebbero più accettate in modo incondizionato le proprie passività e, semplicemente, non potrebbero più svolgere la propria funzione d’intermediazione. Il paragrafo approfondisce il tema del liquidity risk management nelle banche, declinando sia le relative modalità operative che la recente evoluzione della cornice regolamentare di riferimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
